商业银行风险管理培训(已修改)

【正文】

商业银行风险管理 主 要 内 容 一、国内外风险管理不当造成的损失 二、商业银行风险管理框架 三、商业银行管理方法论 四、城市商业银行面临的挑战 一、国内外风险管理不当造成的损失 金融机构管理不善所带来的损失 金融灾难 * 加洲 Orange郡 1994年因管理 REPO（回购协议） 不善损失 17个亿 * Barings(巴菱 )银行 1995期货交易损失 12个亿 * 日本大华银行 1996期货损失 26个亿 * 美国 LTCM(长期资本管理基金 )1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预 国内金融机构损失 商业银行巨额存量不良贷款，预计损失较大 违规、违纪贷款不断出现： 江苏铁本、托普集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案 案件损失时有发生 二、商业银行风险管理框架 什么是风险（ risk）？ R 代表 RETURN 回报 I 代表 immunisation 免疫能力 S 代表一定的计算机系统 K 代表知识和合格的人才 风险与收益  因业务需要，银行必需承担风险 . 一般是风险越大，预期收益越大 . 风险与收益有非对称关系 .  消除风险 =消除收益  风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。 问题：商业银行对待风险？答案： （ a）规避风险 （ b）承担一定的风险，求得最大利润 一般风险角度 理解 互相关连 信息 决策/指示 (., 控制 或融资) 当前银行风险管理模式并未形成系统 公司风险 合规 客户服务 审计 数据维护 欺诈 内部审计 测试 交易监控 有形资产 的安全性 IT 安全 当前风险管理模式 全面风险管理模式 风险管理框架 事前 事中 事后 风险管理的全过程 风险管理框架 I 级 II级 III 级 银行面临的风险包括： 第 I级：系统风险，为银行所不能控制 ； 第 II级：规章（政策）风险、商誉风险、竞争风险 第 III级：信用风险、市场风险、流动性风险、技术风险、过程风险、人的风险 目前主要风险管理工具软件： J P Man 的 CreditMetrics KMV 的 Portfolio Manager McKinsey 的 CreditportfolioView CSFP的 CreditRisk+ 风险金字塔 风险管理框架 — 主要风险 风险控制框架