第05讲商业银行风险管理-wenkub
2023-03-23 13:33:02 本页面
【正文】 够反映该公司下一个 24小时其全球业务所承担的风险的情况。 17 金融机构人民币 一年期存款基准 利率 商业银行风险的识别 —— 操作风险 指“由于不健全或失效的内部控制过程、人员和系统或是外部事件而导致的损失风险”。所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。 存贷利差 是商业银行的主要利润来源，信用风险是商业银行面临的主要风险。第二篇 机构篇 1 主要内容 第 5讲 商业银行风险管理 第 6讲 证券公司风险管理 2 第 5讲 商业银行风险管理 3 主要内容 第一节 商业银行风险的理论根源与现实起因 第二节 商业银行风险的识别与估计 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 第四节 案例分析与讨论 4 银行是一个“十分脆弱的体系”，“我们必须抛弃银行”。 商业银行面临信用风险的业务有： 贷款、票据贴现和透支、转贴现； 同业拆借、存放同业； 或有负债业务（担保业务 、票据承兑业务等 ） 10 续 „„ 贷款业务的信用风险 指借款人不能或不愿归还到期贷款本息而给银行造成损失的可能性； 衡量指标： 不良贷款率 ； 《 中华人民共和国商业银行法 》 规定：“商业银行不得向 关系人 发放信用贷款；向关系人发放 担保贷款 的条件 不得优于其他借款人同类贷款的条件。 《 商业银行市场风险管理指引 》 已经 2023年 12月 16日中国银行业监督管理委员会第30次主席会议通过，于 2023年 3月 1日起施行。（巴塞尔委员会） 18 商业银行风险的识别 —— 流动性风险 指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资。 （ 已在第 3章做专题补充 ） 22 续 „„ 风险计量（ RiskMetrics） —— 一个以 VaR为基础的风险管理模型 风险计量是由 1994年向市场推出的市场风险管理的拳头产品，目前已成为最著名的市场风险计量模型之一。 该模型覆盖了几乎所有的信贷产品，包括：传统的商业贷款、信用证和承付书、固定收入证券等等。” 一、 贷款风险管理的策略之二 —— 信用衍生产品 信用衍生产品被称为 2l世纪最具吸引力的金融创新工具。 29 续 „„ 根据 ISDA2023年修订的 《 信用事件定义文件 》 的规定，信用衍生产品交易中所涉及的信用事件主要包括： 破产 、 拒付 、 延期等。 该票据的投资者承担信用参照主体的信用风险，该票据定期支付高额利息作为回报。投资者向保护性买方按发行价支付现金。 35 续 „„ 36 图： CLN结构图 总收益互换 (Total Return Swap) 它是一种 柜台交易产品 ,它不能证券化 ,也不能在二级市场上进行交易。而接收者则愿意临时进入多头。 38 图：总收益互换的结构图 39 思考题 我国发展信用衍生品的必要性与障碍 40 二、 回购协议的风险管理策略 回购协议指证券持有人将证券 卖给 投资者，同时承诺在将来某一日 购回 该证券。 保理业务最早起源于 18 世纪的英国，并在20 世纪 50年代的美国和西欧国家逐渐发展成型，是一种新型的 贸易融资 方式。 如果该行信用级别低 ,清偿能力差 ,或发生票据到期前银行突然倒闭的意外事件 ,就会给包买商带来票据不能被偿付的风险。 续 „„ 衍生金融产品风险指衍生金融产品 未来收益的不稳定程度 。 53 续 „„ 衍生金融产品风险之 3:流动性风险 指衍生工具持有者不能以合理的价格迅速地卖出或将该工具转手而导致损失的可能性，包括不能对头寸进行冲抵或套期保值的风险又称违约风险。 55 续 „„
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