商业银行风险管理（ppt50页)(文件)
【正文】 基础。 风险 回报 5 （ 2/2） 正确认识风险 风险是不可避免的 风险既是损失的可能，也是盈利的来源 风险是需要管理的 风险是复杂的，其来源是多方面的 承担和管理风险是需要资源的 6 （ 1/3） 风险分类 发生范围 非系统性 风险 来源 /原因 信用风险 国家风险 市场风险 操作风险 流动性风险 法律风险 声誉风险 风险与收益 系统性 风险 纯粹风险 投机性风险 7 （ 2/3） 系统性 风险 监督与 法律 战略 风 险 声 誉 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 流动性 风 险 信 用 风 险 更 少 控 制 力 商业 风 险 风险金字塔 8 信 用风险 是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险 （ 3/3） 流动性风险 是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险 操作风险 是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险 市场风险 是指因市场价格 （利率、汇率、股票价格和商品价格） 的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险 除上述风险外，本行还关注声誉风险、国别风险以及外部监管部门或本行董事会要求关注的其他风险 全面风险管理框架 9 （ 1/3） 银行业的业务管理是管理风险 风险管理的本质是对风险敞口的管理 风险管理要求制衡和效率 风险管理能够创造价值 10 风险处理策略 影响程度 可能性 转移 避免 小心管理 可接受 大 小 高 低 （ 2/3） 11 风险规避 禁止交易 减少或限制交易量 离开市场 风险转移 套期 保险 策略性联盟 其他分担风险的安排 小心管理 风险对冲 广泛保护的安排 订价反映风险程度 可接受 自我保险 预留储备 增加监督 风险处理策略 （ 3/3） 风险分散 资产组合管理 多样化授信 监控授信集中度 12 主要内容 一、商业银行为什么需要全面风险管理 二、什么是商业银行的全面风险管理 三、我行全面风险管理的实践与展望 13 一、商业银行为什么需要全面风险管理 金融机构风险管理：案例与启示 风险管理演进：理论与监管的视角 14 金融机构风险管理 德克萨斯州银行危机 巴林银行倒闭事件 长期资产管理公司倒闭 案例 15 德克萨斯州银行危机： 1980— 1989年（ 1/4） 1980到 1989年之间：美国德克萨斯州有 425家商业银行倒闭，其中包括该州 10家最大的银行控股公司中的 7家（还有另外的 2家最大的银行控股公司与该州以外的银行合并）。 风险指的是对银行实现既定目标可能产生影响的一种不确定性， 这种不确定性既可能是风险损失，也可能是风险收益。 1980年德克萨斯 10家最大的银行中 ——1970年 —1980年间增长最快的银行都倒闭了 ——唯一存活下来的一家银行是 1970—1980年间增长最慢的银行 油价高涨后的 3年中，德克萨斯州银行的建筑贷款增长为初期的三倍 16 巴林银行倒闭事件： 1995年（ 2/4） 1763年，巴林银行成为世界首家“商业银行”。 两个错误帐户和里森一人身兼交易与清算二职 ，为里森日后隐瞒其他交易员的失误行为提供了机会。里森为巴林所带来的损失终于达到了 86000万英镑的高点，造成了世界上最老牌的巴林银行终结
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