商业银行风险管理2[1]-全文预览
【正文】 问题。为保证客户所开支票兑付、到期定期存款和证券的支付，保证电汇司其他业务往来引起的存款流出，银行必须保留足够的备付金存款以满足流动件需求。 2．满足中央银行存款准备制度的要求。但是也有个别银行不保留库存现金，如美国的孤星银行。商业银行的库存现金主要是为存户口常提取现金限备的。 3．安全防范原则。 2．适时调剂流量的原则。 （一）现金资产管理的原则 1．存量适度原则 存量迈度原则是指公一定时期内银行必须将现金资产，保持在 —个适度规模上。当预期利率下降时，银行多考虑使用同业拆人、央行借款、转贴现等短期形式筹资。 保守型 管理方法则平时很少或不使用负债类流动性资源，而留待急需时使用。贷款行应按照 《 担保法 )的规定，为转制企业的所有产权重新办理抵押。 (四 )充分发挥银行职能，努力为转制企业转制提供多功能服务 各行应成立企业转制试点工作领导小组，由主管行长任组长，信贷、信息等部门负责人参加，积极搜集企业转制中出现的新情况、新问题 。即在一定经济环境中进行下一年乃至五年以上的经济预测，合理估计长时期内资金来源和资金运用尤其是存款和贷款的变动趋势，客观确定和切实满足流动性需求。二是大额存款户和大额贷款户的短期资金安排影响流动性需求，特别是当客户的业务波动无规律时，会使银行的流动性需求具有较强的随机性。银行资金管理人员应对本行的大额存款账户、有价证券、业拆借、央行借款、各项贷款等有关情况充分了解，根据每周 (日)的准备金状况，采取必要的措施进行调整，以满足准备金的目标值。银行在确定一段时间内的准备金需求后，就应加强每周 (日 )时资金头寸管理。 在健全内控机制的基础上，商业银行流动性计划管理 包括三个层次 : 准备金需求确定与每周 (日 )资金头寸管理、周期性流动性需求和管理、趋势流动性需求和管理。 (8)中间业务的情况。 (5)票据的贴现或转贴现。 （ 3）满足资信好的客户的资金需求的能力。因此，在衡量流动性风险时，除分析测量有关的财务比率以外，还应分析观察一些市场信息指标 : (1)公众信心。 其他一些侧面反映流动性风险的指标 。这种需求来势突然，数额难以预测，破坏性和影响力也是最大的，只能尽可能地筹集可以动用的资金予以满足。 流动性需求预测 流动性需求预测方法 （ 2） 结构性流动需求 是指银行资产负债项目发生根本性变化引起的资金需求。为此，商业银行必须进行需求性预测 。当缺口为零时，表明商业银行的流动性处在一个较佳的状态，流动性风险较小。 流动性风险产生于期限搭配失当导致流动性风险，即资产负债的盈利性和流动性的矛盾是产生流动性风险的深层次原因 2023/2/13 7 2023/2/13 8 流动性缺口 一般而言，商业银行的资产运用总额 (潜在的资金需求 )与资金来源总额的差额为流动性缺口 △ L =预期资金运用总额 — 资金来源总额 2023/2/13 9 流动性缺口可以为正值、负值或零。 1984年 7月，联邦存款保险公司接管该银行并采取了一系列其它措施，才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。到 1983年，该银行的流动性状况进一步恶化，易变负债超过流动性资产的数额约占总资产的53%。这样，该银行的贷款总额迅速膨胀，从 1977年到 1981年的 5年间，贷款额以平均每年 %的速度增长，而同期其它美国 16家最大银行的贷款增长率仅为 %，但是，急剧的资产扩张己经包含了潜在的危机。2023/2/13 1 商业银行流动性风险管理 制 作：杨立新 闫广瑞 商业银行流动性风险管理 2023/2/13 3 1. 流动性风险定义以及案例 根据巴塞尔银行监管委员会的定义， 流动性 风险 是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。在该计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为了赢得客户，贷款利息往往又低于其它竞争对手。由于大量地向一些问题企业发放贷款， 1982年，该银行没有按时付息的贷款额占资产的 %，比其它大银行的该比率高一倍以上。该银行采取从美国联邦储备银行借入 36亿美元来填补流失的存款等一系列措施以维持必需的流动性，但并没有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失，在短短的两个月内，该银行共损失了 150亿美元的存款。 流动性风险来自于商业银行 资金来源 以及 资金运用 的不确定性和不规则性 。 当缺口为 负值 （去 来）时，表明存在流动性剩余，商业银行可以适当地扩大资产业务 。由于商业银行对未来一定时期内的存款提取、客户转帐等流动性需求量不可能准确得知，准备过多的流动性资产会造成浪费，而流动性严重不足时为获得急需的清算资金必然以高成本为代价，从而降低商业银行的盈利水平。这类需求可以通过现金类资产、证券类资产和外部融资类资产来解决
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