商业银行风险管理概论培训教程(完整版)
【正文】 是一家主要从事定息债务工具套利活动的对冲基金。指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。交易数量愈大，损失愈大。火灾 最大的操作风险在于内控机制及公司治理机制的失效。指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿意遵照合同规定按时偿还债务而是银行遭受损失的可能性。全面的风险管理是对整个机构内各个层次的业务单位、各个种类的风险的通盘管理。10全面风险管理模式20世纪 60年代以后，西方各国经济高速增长，对银行资金需求旺盛，为了扩大资金来源，解决资金供给相对不足的矛盾，西方商业银行变被动负债为主动负债，如大额存单、回购协议、同业拆借。风险管理侧重于资产业务风险管理，强调资产的流动性。第一讲 商业银行风险管理概论1先修课程l 商业银行经营管理l 商业银行信贷管理l 投资银行学l 财务会计l 统计学2一、商业银行风险管理基础风险与风险管理商业银行风险管理的发展商业银行风险的基本种类商业银行风险管理的主要方法商业银行风险管理的基本架构3风险与风险管理l 风险是指商业银行在经营过程中，由于事先无法预料的不确定因素的变化，使得商业银行的实际收益与预期收益产生背离，从而蒙受经济损失或获得额外收益的机会和可能性。作为一种行为，是指通过运用各种风险管理技术和方法去管理资源要素，有效控制和处置面临的各种风险 ,从而达到以最小的成本来获得最大安全保障的目标。20世纪 70年代末，西方国家通货膨胀率不断上升，国际市场利率急剧波动。11问题：下列业务涉及市场风险吗？ 17o 1995年 2月 23日，在巴林期货的最后一日，里森对影响市场走向的努力彻底失败。即国家信用风险，指由于借款国经济、政治、社会环境的变化是该国不能按照合同偿还债务本息的可能性该基金与量子基金、老虎基金、欧米伽基金一起被称为国际四大对冲基金。LTCM当时的资产总值大约 50亿美元，却向银行与证券公司借贷了将近 1250亿美元。24战略风险指通过各种交易活动，把风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失。可用于管理信用风险、汇率和利率风险29风险补偿是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、控制、检测和改进的动态过程和机制。是风险管理的最后阶段，也是最核心、最关键的阶段39二、关于风险的进一步讨论金融风险与金融体系1风险的概念和性质2为什么会有风险？3风险的分类440（一）金融风险与金融体系 l 风险是金融体系的基本属性l 风险配置是金融体系的基本功能41怎样理解金融体系？l 金融活动：以金融机构为代表的金融主体运用金融工具（或称金融产品）在有关的交易规则下进行的投资或融资活动。风险 不确定性实践中概率分布是依赖于决策者的认知能力和信息量，所以我们对风险和不确定性不做严格区分。l 损失发生了，风险就不存在了。l 危险一般是指损失事件更容易发生或损失事件一旦发生会使得损失更加严重的环境。信息是影响风险的重要因素之一。l 社会分工，产生商品交换，交易必须依靠契约，蕴含着信用风险。配第，于 1662年著成《 赋 税 论 》，多 处论 及 财 政收支、 货币 政策的 错 与 对 （ 风险 ）的 问题 。l 美国管理者 协 会和 纽约 投保人 协 会。到了六七十年代，美国主要大学的工商管理学院都开设了风险管理课程，保险系也把教学重点转移为风险管理，保险仅作为一种风险管理的工具加以研究。斯密
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