商业银行风险管理的基本概论(完整版)
【正文】 算的风险要素不同。 • 操作风险：只有不到 50%的银行将力争在 2023年年底之前采用高级计量法，不过有70%的银行计划在 2023年年底之前采用该方法。E(EDFi)=PD0 15 商业银行风险管理与风险计量 LGD的计量 •新资本协议的初级法 考虑担保因素 •内部计量模型 LOGIT模型 决策树 16 商业银行风险管理与风险计量 EAD的计量 •表内、表外业务 EL的计量 EL=PD*LGD*EAD 真的正确么？ — 一个简化的模型 17 商业银行风险管理与风险计量 历史上的平均损失是多少？ 如何处理？ —— 定价 损失会波动么？ 经济资本管理 18 商业银行风险管理与风险计量 均值 平均波动 95%可能 损失 损失区间 数量 %可能性 什么是风险？ 从信贷业务的角度看 不良贷款？ 预期损失？ 预期损失的波动？ 预期损失 非预期损失 灾难性损失 19 商业银行风险管理与风险计量 • 金融危机与风险计量 －风险管理实践包含是对风险识别、计量、监测、控制等各个环节 — 资产证券化作为本次金融危机的催化剂和助推器，风险计量技术最为复杂 — 盲目相信外部评级机构的评级会带来灾难性后果 — 风险计量与风险管理治理架构的管理从单项到组合 — 风险偏好的选择与风险收益平衡 20 • 商业银行的经济资本、监管资本、账面资本 经济资本 根据自身承担的实际风险计算的资本，是一种“虚拟资本” 属于最优资本 数量上等于非预期损失额乘以资本乘数 对应与银行面临的全部风险 监管资本 监管当局要求商业银行持有的最低资本 属于“法定资本” 数量上等于风险加权资产 *监管资本要求 方法简单，不含集中度风险、银行账户利率风险、战略风险等 账面资本 根据商业银行的账面统计得到 在数值上一般定义为等于股东权益 商业银行风险管理与风险计量 21 经济资本管理的介入 帐面资本：会计角度 监管资本：监管角度 经济资本：风险角度 经济资本提供了新的风险管理思想 ， 使银行从管理风险的角度实现对资源的有效配置 ， 达到风险与收益的最优平衡 经济 资本的管理意义是由其内生性所决定的 ， 而不是监管部门一刀切的方法所计量的 ， 更不是投资者实际出资数量所决定的 实施步骤： 基于内部经济资本模型对经济资本总量进行衡量 对各项业务基于风险与收益优化的原则进行资本配置 动态地监管经济资本的变化并制定和实施调整政策 商业银行风险管理与风险计量 22 经济资本是商业银行经营管理的平台 • 在确定营销策略、客户选择、绩效考核、风险定价等各个方面作为基础发挥作用 经济资本是风险管理的通用语言 • 商业银行风险管理能力比较、交流的依据 经济资本是衡量风险的标尺 • 量化风险 • 不同类型风险有了统一的标准 经济资本是银行为了抵御自身在经营活动中所面临的“非预期损失”所需要的资本额 • 是一种虚拟资本 • 因管理、回报要求而产生 • 根据自身承担的实际风险计算出来 基本功能： 商业银行风险管理与风险计量 23 第二部分：经济资本的计量 CCB 美国银行 欧洲银行 资产波动法 参数法 2023开始使用参数法 以模拟法的结果为基础开发解析式便于日常计算使用 使用资产波动法
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