商业银行风险管理培训(编辑修改稿)
2026-02-11 10:24 本页面
【文章内容简介】 二、风险控制框架 个人客户信用识别 一般采用打分的方法 credit scoring 国际上著名的为 FICO 国内一些机构在研制推广 国际知名信用登记中心 Credit Bureau: TransUnion, Equifax， Experian 二、风险控制框架 FICO风险指数 ● 不理想 ● 表现不一致 客户经理 专家系统型的表现 损失曲线 —— 资产质量 预期损失 非预期损失 灾难性损失 0 ELp ELp+ULp 损失的概率 损失 经济资本金 资产损失分布图 风险管 理 —— 资产质量 信用等级 等级变化 (Transition probability, %） AAA % AA % A % BBB % BB % B % CCC % 违约 % 资料来源： 标准与普尔 (Standard amp。 Poor’ s) 一个信用等级为 A的企业一年后信用转移情况 贷款产品定价 需要考虑的因素： ※ 贷款出现违约的风险 ※ 处理客户账户的成本 ※ 客户利润贡献度 ※ 市场竞争环境 ※ 资金成本 信用审批过程 贷款动机 风险回报率是否可接受？ 偿还能力 企业发展计划 , 管理能力 资产负债平衡表审查 资金流检验 管理能力审查 竞争力审查 定价分析 定量分析准则 信用评级 法律审评 等等 审批通过 支撑资金 贷款组合 初期审察 定量检验 贷款定价 审批通过 后期管理 信用分析关注的 5P和 4C 5P 4C 个人因素 偿还情况 借款目的 保障 前景
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