商业银行风险管理0201(编辑修改稿)
2026-02-12 15:22 本页面
【文章内容简介】 行风险进行“事前识别、预测，事中监督防范，并加以规避”。这就是商业银行风险的可控性。 首先 ， 银行风险是可以进行识别、预测的。经济活动主体能够从银行风险的历史、本质、产生条件中，识别预测在商业银行业务经营管理过程中存在的各种有可能引发投资损失的情况，也就是风险的“情景预测”，完成可控性的第一阶段。 其次 ， 市场经济主体可以利用先进的现代化分析方法，计算出各项与商业银行风险相关的技术性参数。 根据以往银行风险事件发生的概率、产生的特殊环境，来预期在何种水平参数下发生风险的可能性较大，为风险可控性提供技术支持。 最后 ， 现代的金融监管制度是银行风险可控性的有效措施。 金融监管制度尤其是银行风险监管是对经济主体行为的适当约束。它的存在、健全与创新，是为了经济主体尽可能的规避银行风险发生造成损失的可能性。之所以不断提倡完善金融监管制度 (尤其银行监管制度 )就是因为金融风险具有一定的可控性，可以利用政策制度的约束尽可能的规避风险损失。 之所以具有部分可控性，是因为 : 24 商业银行风险的特征 |部分可控性 银行风险不同于其他金融风险的最显著特性是 :银行机构的风险存在所造成的损失，不仅仅影响到银行自身的生存发展，更危险的是这将导致众多的储蓄者和投资者的损失，进而对整个经济发展造成不利影响，这就是银行风险的牵连性。 现今银行同业之间联系之紧密，一家银行出现风险损失，势必牵连其他银行的信用危机，导致更多的“两头”效应。 银行在向社会公众提供信用中介时，也提供信用创造 :基于原生存款和初始投资建立的派生存款等信用业务。如果受到银行风险的影响，将会有倍增的损失效应。 银行作为一个信用中介机构，它一头通过吸收存款等负债业务集结了大量拥有闲置资金的储蓄者，即借款集中 。另一头通过发放贷款等债权业务集结了大量需要资金的投资者。一旦银行因风险发生而造成损失时，必然使这两头的储蓄者与投资者受到牵连。 25 商业银行风险的特征 |牵连性 在不爆发金融危机或银行支付“挤兑”的情况下，银行风险表面上可能一直受其信用保障而掩盖可能会造成损失的风险苗头，这就是银行风险的匿藏性。 一 、由银行的信誉保障而发生的“有借有还、此还彼借”的信用借贷行为被循环往复的执行，使得许多导致损失或者不利的因素让该信用借贷循环掩藏起来了 。 二 、银行所具有的信用货币发行和创造信用的功能使得本属于即期应该发生的风险损失，可能由于通货膨胀、借新还旧、贷新还息等手段而得以延迟或暂时覆盖 。 三 、银行由于金融垄断和政府干预甚或政府特权的保护，使其将一些本己显现甚至正在造成损失的银行风险通过行政行为的压制而暂时消除。 26 商业银行风险的特征 |匿藏性 一旦银行风险爆发，将造成不可估量并难以控制的不利影响，它决不像其他经济风险爆发后只是在一定限度内缓速变动那样。因为银行作为社会信用机构，风险爆发会让其失去信用保障，信用基础的崩溃必然引起风险加速变动。 也就是说，只要银行在某个时刻出现某笔或某几笔银行存款不能及时兑付，即不能满足储户的兑现需求，就会导致更多的储户不愿将资金存入银行并且会急切希望去银行拿到自己的存款，客户发生挤兑。大量挤兑和存款来源的减少让银行兑付更加困难，这就是所谓的“马太”效应。 另一方面，如果贷款难以回收，信用度将更加萎缩，这将引起贷款“恶性循化” — 借新还旧、贷款还息等。所以，银行风险的爆发往往是突发性、加速性的，严重时会引发金融危机。 27 商业银行风险的特征 |加速性 (“ 马太”性 ) 商业银行作为整个金融行业的中流砒柱，一切金融交易都涉及到银行职能。一旦银行经营管理出现危机，其波及范围远非仅有的几家与该银行业务相关的金融机构，其影响将体现到金融业几乎所有的角落，关系到一国乃至全球的经济环境。 风险引起的信用基础的崩溃，银行出现“挤兑” „„ ，这不仅仅是一家银行的事情 :当今银行业渐渐出现了金融机构之间合作、同盟或兼并的相互关系，一家银行出现风险，会使社会公众对整个银行信用体系产生怀疑和顾忌，从而引起全国甚至全球性的信用危机，公众宁愿从银行或其他金融机构撤回自己的储蓄或投资并放在自己家里以避免风险损失，这势必引起整个金融行业发生大规模“挤兑”，出现大范围“马太”效应。 28 商业银行风险的特征 |传导性 目 录 Contents 商业银行风险的定义与分类 商业银行风险的特征 商业银行风险形成机理分析 商业银行风险管理理论的演进 BASELⅡ 对商业银行风险管理的要求 29 总论 30 信息经济学派 从市场信息不对称、道德风险的角度对商业银行金融风险的成因进行了理论阐述。 金融脆弱性与金融不稳定学派 认为负债增加、市场泡沫、竞争冲击等构成了商业银行金融风险之根源 。 商业银行风险形成机理分析 高负债经营的行业特点决定了商业银行具有比其他金融机构更容易导致失败的本质，尤其是在其高度参与的信贷市场和金融衍生工具市场上。 银行家都是具有怀疑情节的，对安全边界非常的谨慎，因此对整体市场环境和潜在竞争对手的动向更为了解。但是即使这样，银行家还是不断会受到欺骗，怎么出现这种情况 ?更多的可能是银行家在对未来市场趋势的把握上并不占有优势 — 他们往往只重视信贷者以往的信用记录和当前的财务状况，而忽视其未来的信用风险 。经济增长的趋势将助长银行与贷款者的未来预期，因为经济稳定发展导致拥有良好信用记录的借款人增多，而银行依此做出信贷决策往往是不安全的，因为如果未来经济出现衰退将会让借款人难以返还贷款 — 危机出现了。而导致危机出现的正是金融的脆弱性，这并不能因为银行家的努力而完全消除 。 商业银行风险形成机理分析 | 金融脆弱性对银行的影响 31 金触机构的脆弱，最基本的衡量手段是清偿力，即银行资产与负债之差 —银行偿还即时负债兑现需求的能力。由于银行普遍地具有“硬负债、软资产”的特点 ，也就是说，负债是实实在在时刻存在的，而资产却很可能已经发生了损失 (因为贷款有可
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