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商业银行风险管理(1)-资料下载页

2025-01-11 08:13本页面
  

【正文】 这些因素的影响 。 36 流动性风险的度量与管理 |流动性度量 1. 集中于资产流动性的指标 1) 现金指标 =( 现金 +同业存款 ) 247。 总资产 该比率越高 , 表明银行的流动性越强 。 2) 流动证券比率 =政府债券 247。 总资产 该比率高则流动性充足 。 3) 无风险资产比率 =(现金 +同业存款 +政府债券 )247。 总资产 该比率同上两个比率一样 , 越高则流动性愈强 。 37 流动性风险的度量与管理 | 度量流动性的具体指标 4) 同业拆借净值率 =( 同业拆出 — 同业拆入 ) 247。 总资产 该比率上升则流动性增强 。 5) 流动资产比率 =(现金 +政府债券 +同业拆借净值 )247。 总资产 该比率越高 , 银行存贮的流动性越高 , 应付潜在的流动性需求的 能力也就越强 。 6) 能力比率 =( 贷款 +租赁净额 ) 247。 总资产 该比率实际上是一种负面的流动性指标 , 比重越低则流动性越强 。 38 流动性风险的度量与管理 | 度量流动性的具体指标 2. 集中于负债流动性的指标 1) 游动性货币率 =货币市场资产 247。 货币市场负债 该比率又称 “ 热钱比率 ” 。 这个比率反映了银行短期资产满足短期负债的能力 , 比率高则流动性强 。 2) 短期投资比率 =(短期同业存款 +同业拆出 +短期证券 )247。 总资产 此比率是一个正面的流动性指标 , 短期投资所占比重越大 , 则资产的流动性越强 。 同先进指标一样 , 该比率越高 , 则银行的机会成本越大 。 3) 短期投资与敏感负债率 =短期投资 247。 敏感性负债率 该比率上升表明银行的流动较强 。 39 v 流动性风险的度量与管理 | 度量流动性的具体指标 4) 核心存款比率 =核心存款 247。 总资产 该比率在一定程度上反映了银行的流动性能力 。 对于同类银行而言 , 该比率高的银行的流动性能力也相应较高 。 5) 存款结构比率 =活期存款 247。 定期存款 其中活期存款为通过开支票立即提取的存款 , 定期存款为在到期前如提前提取要进行罚款的存款 。 该比率衡量银行资金的稳定性 , 比率越低则稳定性越高 , 可减少流动性需要 。 40 流动性风险的度量与管理 | 度量流动性的具体指标 3. 关于流动性缺口指标 流动性缺口 =资金使用 资金来源 若流动性缺口为负值 , 则表示该银行在未来一定时期内有现金流量的盈余 。 这种盈余虽然能较好地满足银行的流动性需要 , 但现金是不能创造收入的 。 储存过量的现金必然会加大银行的机会成本 , 当银行具有超额现金盈余时 , 银行管理者应该考虑将其应用于新的投资 。 若流动性缺口为正值 , 则表示未来一定时期内资金的使用将大于资金来源 , 资金需求大于供给 , 银行必须通过动用现金储备 , 变现流动资产或者在市场上购买流动性以获得新的资金来填补缺口 , 以避免流动性危机 。 41 流动性风险的度量与管理 | 度量流动性的具体指标 要估算流动性缺口 , 银行应该预测未来一定时期新增贷款净值 、新增存款净值以及到期的资产和负债等关键变量 。 显而易见的是预测的流动性缺口的绝对值过大对银行是不利的 。较为理想的情况是 , 预测的流动性缺口以略小于银行的可立即变现的资产总额为最佳 , 这样银行的流动性需求就能够得到保障 。 42 流动性风险的度量与管理 | 度量流动性的具体指标 43 •胡维波著:信息不对称、金融脆弱与美国次贷危机,复旦大学出版社 2022 •巴曙松等著:金融危机中的巴塞尔新资本协议:挑战与改进,中国金融出版社 2022 •(美)彻诺拜等著,龙海明主译:操作风险:新巴塞尔协议资本要求、模型与分析指南,东北财经大学出版社有限责任公司 2022 •牟怡楠 著:中国商业银行利率风险管理研究,经济科学出版社 , 2022 •胡燕著:中国商业银行操作风险管理研究 [博士论文 ]武汉大学 叶永刚指导 •石章振著:中国商业银行流动性风险管理研究 [博士论文 ] 武汉大学 叶永刚指导 •胡再勇著:中国商业银行混业经营风险分析,中国金融出版社 , 2022 •马蔚华编:商业银行风险管理理论与招商银行实践,华夏出版社 , 2022 参考文献 THE END
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