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【正文】 最小收益值中的最大值，那么这个最 大值所对应的方案最优。 先求每个策略方案在各种自然状态下的最大费用 值或损失值，再求各最大费用值或损失值中的最 小值，那么这个最小值所对应的方案最优。 不确定性分析与风险分析的区别与联系 【例 136】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。 （１）若按照最小最大准则，则三个方案在四种状态下的最小收益分别为：－１、－４、－２，最大的为－１，故策略方案Ａ最为有利。 （２）若按照最大最小准则，则三个方案在四种状态下的最大收益分别为：３、６、５，最小的为３，故策略方案Ａ最为有利。 损益 值 Rij 方案 自然状态 Sj S1 S2 S3 S4 状态概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 二、最大最大或最小最小准则（乐观准则） 1. 最大最大准则（对收益而言） 2. 最小最小准则（对费用或损失而言） 先求每个策略方案在各种自然状态下的最大收益 值，再求各最大收益值中的最大值，那么这个最 大值所对应的方案最优。 先求每个策略方案在各种自然状态下的最小费用 值或损失值，再求各最小费用值或损失值中的最 小值，那么这个最小值所对应的方案最优。 【例 137】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。 （１）若按照最小最小准则，则三个方案在四种状态下的最小收益分别为：－１、－４、－２，最小的为－４，故策略方案Ｂ最为有利。 （２）若按照最大最大准则，则三个方案在四种状态下的最大收益分别为：３、６、５，最大的为６，故策略方案Ｂ最为有利。 损益 值 Rij 方案 自然状态 Sj S1 S2 S3 S4 状态概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 三、赫威茨准则（ Hurwice） C＝ α （最乐观结果） +（ 1－ α ）（最悲观结果） 式中： α — 乐观指数，取值范围从 0到 1。 α ＝ 0，表示极端悲观； α ＝ 1，表示极端乐观。 基本思路：把决策者的目标放在过分悲观和过分乐观之 间而提出的一种准则，使用该准则可以反映悲观和乐观 各种不同水平。该准则首先规定一个乐观指数，然后按 下式计算每个策略方案的 C值，最后通过比较各策略方案 的 C值进行方案选择。 判别准则： 对收益而言，取 C值最大的方案；对费用而 言，取 C值最小的方案。 【例 138】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。用赫威茨准则决策，乐观系数 α ＝０．７５。 解：各策略方案用赫威茨判别式计算结果分别为： 方案Ａ：０．７５ ３＋０．２５ （－１）＝２．０ 方案Ｂ：０．７５ ６＋０．２５ （－４）＝３．５ 方案Ｃ：０．７５ ５＋０．２５ （－２）＝３．２５ 方案Ｂ的值最高，所以应选这个策略方案 。 损益 值 Rij 方案 自然状态 Sj S1 S2 S3 S4 状态概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 四、等可能准则（拉普拉斯准则） 由于各种状态的出现是不确定的，因此就对各种状态的出现“一视同仁”，即认为各种自然状态出现的概率是相等的。然后，按风险型决策问题的期望值准则进行决策。 【例 139】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。用等可能准则决定最有利的方案。 解： ＥＡ＝３ １／４－１ １／４＋１ １／４ ＋１ １／４＝１．００ ＥＢ＝４ １／４＋０ １／４－４ １／４ ＋６ １／４＝１．５０ ＥＣ＝５ １／４－２ １／４＋０ １／４ ＋２ １／４＝１．２５ 策略方案Ｂ最有利。 损益 值 Rij 方案 自然状态 Sj S1 S2 S3 S4 状态概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 五、后悔值准则（ Savage） 将每种状态下的最高值（指收益）或最低值（指费用或损失）作为理想目标，并将该状态中的其他值与理想目标值相减，所得之差称为未达到理想的后悔值。 计算每个策略方案在各种状态下的后悔值，从中找出最大后悔值作为该方案的后悔值，比较各方案的后悔值，后悔值小的方案为好的方案。 【例 1310】：对下表中的问题，用后悔值准则决策，表中数值为收益。 解：结果列于上表，有表可以看出，方案 1和 2的后悔值均大于方案 3的后悔值，所以选方案 3。 方案 自然状态 后悔值 S1 S2 S3 S4 1 2（ =53） 1 0 5 5 2 1=（ 54） 0 5 4 5 3 0=（ 55） 2 1 4 4（最小） 167。 4 风险管理 一、风险识别 风险识别是风险分析和管理的一项基础性工作，其主要任务是明确风险存在的可能性，为风险测度、风险决策和风险控制奠定基础。 一、风险识别（续） 风险识别的一般步骤是： 明确所要实现的目标 找出影响目标的全部因素 分析因素的相对影响程度 根据对各因素向不利方向变化 的可能性进行分析、判断、 并确定主要风险因素。 二、风险测度 度量风险大小不仅要考虑损失或负偏离发生的大小范围，更要综合考虑各种损失或负偏离发生的可能性大小，即概率。 概率 客观概率 主观概率 用科学的数理统计方法，推断、计算随机事件发生的可能性大小，是对大量历史先例进行统计分析得到的。 当某些事件缺乏历史统计资料时，由决策人自己或借助于咨询机构或专家凭经验进行估计得出的。 二、风险测度（续） 风险测度主要是确定随机变量的概率分布以及期望值和方差等参数。 概率分布 方差 期望值 三、风险决策 四、风险控制 风险回避 损失控制 风险转移 风险保留 风险回避 风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。 风险行为 有意识放弃 风险回避（续） 所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法： （ 1）投资主体对风险极端厌恶。 （ 2）存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低。 （ 3）投资主体无能力消除或转移风险。 （ 4）投资主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。 损失控制 损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。 事前阶段 事中阶段 事后阶段 事前控制的目的主要是为了降低损失的概率 事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。 风险转移 风险转移，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。 让渡人 受让人 契约 风险转移 风险保留 风险保留，即风险承担。也就是说，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。 无计划自留 有计划自留 无计划自留 指风险损失发生后从收入中支付，即不是在 损失前做出资金安排。 有计划自留 指可能的损失发生前，通过做出各种资金安 排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失。 风险自留 本章小结  风险决策准则及其应用： 满意度准则、最大可能准则、期望值准则、期望值方差准则；  决策树在技术经济分析中的应用： 最大最小或最小最大准则、最大最大或最小最小准则、赫威茨准则、等可能准则、后悔值准则；  不确定型决策的准则和应用；  风险管理的一般策略和方法： 风险回避、风险预防与控制、风险转移或转让、综合与分散、承担风险。 参考文献 [1]《技术经济学》（第三版），刘晓君编著，西北大学出版社， 。 [2]《工程经济学》（普通高等教育“十五”国家及规划教材、高校工程管理专业指导委员会规划推荐教材），刘晓君主编，中国建筑工业出版社， 。 [3]建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发展改革委 建设部发布 中国计划出版社 2023年 [4]工程项目组织与管理，注册咨询工程师，中国计划出版社， 2023年。 [6]实用项目管理，左美云，清华大学出版社， 2023年 [7]工程风险管理，邓铁军，人民交通出版社 ,2023年 相关文章超链接 [1]工程风险决策可靠性分析 [2]构建商业银行风险管理体系的策略研究 [3]基于 ELECTRE法的风险决策方法 [4]基于风险管理的大型工程项目全寿命保险策略 [5]建设工程风险管理与工程保险 [6]建筑工程项目的风险管理审计 [10]信用风险管理方法综述 [9]新建路桥施工企业内部控制与风险管理 [7]矿业工程项目投资风险决策方法综述 [8]试论金融风险管理