商业银行风险管理培训-资料下载页
2026-01-16 15:32本页面
【正文】 险评级： • 本日级别为 级 • 6．隐性流动性比率、显性流动性比率、大面额负债率、存贷变动率指标： • ， ， ， • 7．以隐性流动性比率、显性流动性比率、大面额负债率为基础的商业银行流动性风险评级： • 本日级别为 级 • 三、利率风险评估 • 1．利率风险缺口指标： • i1 ,i2 ,i3 • 2. 月度边际利率风险缺口指标： • i1 , i2 , i3 • 3．当天利息收益 VaR数值为 万元 • 4．到期缺口指标 E为 万元 第三节 我国商业银行宏观风险防范对策分析 • 一、深化改革，消除国有银行风险形成的体制根源 • (1) 转变政府职能，规范政府行为。 • (2) 深化国企改革，建立现代企业制度。 • (3) 要加快投融资体制的改革，按市场原则明确投资主体，建立银企的真正借贷关系。 • (4) 充分发展资本市场，提高直接融资的比重，分散目前高度集中于国有商业银行的资产风险。 • (5) 通过组建资产管理公司剥离国有商业银行的不良资产，改善其资产负债的风险状况，以办成真正意义上的现代商业银行 • (6) 努力发挥货币政策的作用，配合财政、税收等宏观调控政策，在支持经济发展中积极化解国有商业银行的资产风险。 • 二、建立健全商业银行内部管理体系 • 要提高商业银行风险意识，加强银行内部风险管理；提高银行的资本充足率，保证银行稳健运行；提高信贷资产质量，防范经营风险包括： • ①建立对贷款风险的防范体系，保证资金安全运转； • ②建立贷款监督体系，强化银行内部的制约机制； • ③建立风险贷款的补偿机制； • ④完善贷款管理机制； • 加强对贷款比例的监管； • ⑥对资产流动性的监管； • ⑦建立健全银行内控外防机制，切实防范金融风险 )；建立现代商业银行产权制度和法人治理制度；全面实行商业银行资产负债管理；实施全面内部控制管理；不断强化稽核职能，发挥专业控制作用。 • 三、加强商业银行外部监管 • 1. 提高风险意识，正确认识金融风险与银行监管的关系 • 2. 加快银行风险监管法规建设 • 3. 建立专业风险评估体系 • (1) 研究和开发我国金融风险评测模型。 • (2) 建立符合中国国情的商业银行风险评级系统。 • (3) 完善银行风险监管辅助系统功能。 • 4. 加强市场约束，增强金融透明度 • 5. 督促商业银行加强内部控制，严格风险管理 • 6. 建立适合我国国情的存款保险制度 • 7. 培养高素质的监管人员 • 案例与分析 • 【 案例 1】 内部稽核监控不力，巴林银行百年基业毁于一旦 • 【 案例 2】 新巴塞尔协议与银行风险管理的演进 • 本 章 习 题 • 一、专业名词 • 风险 有风险表外业务 流动性缺口 存贷比率 VaR 经济风险 违约 • 二、简答题 • 1．信用风险的内涵是什么？ • 2．流动性风险广义与狭义概念的区别是什么？ • 3．传统存贷比率指标可分解为哪几个指标？ • 4．利率风险缺口包括哪几种？ • 5．产生利率风险的原因是什么？ • 6．流动性净头寸的计算公式是什么？ • 三、论述题 • 1．决定流动性风险的市场因子包括哪些？ • 2．试论述建立商业银行信用风险评级体系的过程。 演讲完毕，谢谢观看！
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