商业银行风险管理课件-资料下载页
2025-01-25 15:32本页面
【正文】 0 +30 =50 因此 ， 应选择益损值的期望值较大的乙方案 。 ③ 最小方差原则 。 即通过求取各方案方差 ， 依方差大小来择优 。 如上例 ， 甲方案益损值的方差为： （ 4031） 2 +（ 2031） 2 +（ 1031） 2 =249 乙方案益损值的方差为： （ 7050） 2 +（ 3050） 2 +（ 5050） 2 =1360 方差越大 ， 说明实际发生的该方案的益损值偏离期望值的可能性越大 ， 从而方案的风险越大 。 因此 ， 在上述例子中应选择方差较小的甲方案 。 ④ 最大可能原则 。 ⑤ 满意原则 。 风险处理方法 商业银行风险处理方法包括风险预防 、 风险规避 、 风险分散 、 风险转嫁 、 风险抑制和风险补偿等 。 （ 1） 风险预防 。 风险预防对风险设置各层预防线的办法 。 商业银行抵御风险的最终防线是保持充足的自有资本 。 然而，由商业银行的经营特点所决定，商业银行自有资本毕竟很小，单靠自有资本防范风险显然不够，因此，商业银行预防风险的主要措施是在资本份额中保持一定的准备金。除了一般准备金之外，商业银行一般都根据具体业务状况保持专项准备金、贷款坏账准备金，以备补偿贷款本利损失。 （ 2）风险规避。风险规避是指对风险明显的经营活动所采取的避重就轻的处理方式。风险规避常用的方式还有：①资产结构短期化，以降低流动性风险和利率风险；②投资选择避重就轻，以避免风险过大的投资；③债权互换扬长避短，趋利避害，即商业银行之间利用各自不同的相对优势，将不同期限、利率或币种的债权互换，达到彼此取长补短，各得其所地避开风险；④在开展外汇业务时，对有关货币汇率走势做出明智的判断，努力保持硬通货债权、软通货债务，以避免汇率变化带来的风险。 （ 3） 风险分散 。 商业银行的风险分散方法一般有两种：随机分散和有效分散 。 随机分散指单纯依靠资产组合中每种资产数量的增加来分散风险 。 商业银行风险分散的具体做法有：资产种类的风险分散；客户的风险分散，即对单一客户授信控制在一定限制之内；投资工具种类的风险分散；资产货币种类的风险分散；国别的风险分散等。 （ 4） 风险转嫁 。 风险转嫁指利用某些合法的交易方式和业务手段将风险全部或部分地转移给他人的行为 。 ① 风险资产出售 。 ② 担保 。 ③ 保险 。 ④ 市场交易 。 （ 5） 风险抑制 。 承担风险之后 ， 要加强对风险的监督 ，发现问题及时处理 ， 争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取措施减少风险造成的损失 ， 这就是风险抑制 。风险抑制的手段有： ① 向借款公司派驻财务专家 ， 帮助借款公司搞清财务恶化的原因 ， 并提出解决问题的指导意见； ② 发现借款人财务出现困难 ， 立即停止对该客户的新增放款 ， 并尽一切努力尽收回已发放的贷款本息；③ 追加担保人和担保金额； ④ 追加资产抵押 。 例如 ， 借款公司出现财务困难 ， 需要银行追加放款以渡过难关 。 （ 6） 风险补偿 。 风险补偿指商业银行用资本 、 利润 、 抵押品后卖收入等资金补偿其在某种风险上遭受的损失 。 抵押品可以是存款 、 有价证券 、 固定资产 、 流动资产等多种形式 ， 当借款人不能按照抵押贷款 、 固定资产 、 流动资产等多种形式 ， 当借款人不能按照抵押贷款合同履行偿付本息责任时 ， 贷款银行有权按照协议规定接管 、 占有 、 拍卖有关抵押品 ， 以弥补银行的呆账损失 。商业银行以利润中提取一定数额的呆账准备金 ， 用作信用风险的补偿手段 。 为保障银行经营安全 ， 呆账准备金应随时保持充足 。 演讲完毕，谢谢观看！
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