商业银行风险管理概述-展示页

　　

【正文】 条件下，在一定概率水平下，某一金融资产或金融资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。 风险价值法(VAR) 在风险管理的各种方法中，风险价值法（VAR）非常引人注目。全面风险管理的优点是可以大大改进风险－收益分析的质量。现有的市场风险测量模型，如摩根银行的信用矩阵（CreditMetrics）、瑞士信贷第一波士顿（CSFB）的Credit Risk+ 等，都是以常规的金融资产和历史创新金融工具的风险为基础的，不足以测量新的创新金融工具的风险，更不足以测量全面风险。在新的监管措施得到落实后，这类新的风险管理方法会更广泛地得到应用。这种方法不仅是银行业务多元化后，银行机构本身产生的一种需求，也是当今国际监管机构对各大机构提出的一种要求。即三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级；企业目标包括四个方面：战略目标、经营目标、报告目标和合规目标；全面风险管理要素有八个：内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控。按照2003 年7 月美国COSO（TheCommitteeofSponsoringOrganizationoftheTheadway Commission ）公布的《全面风险管理框架》（草案）所描述的内容，全面风险管理是一个从企业战略目标制定，到目标实现的风险管理过程。 银行风险控制最新进展 全面风险管理所谓全面风险管理是指对整个机构内各层次的业务单位，各种风险的通盘管理。其风险管理的范围，就地理概念而言，覆盖其全球范围内面临的所有可控风险；就业务流程而言，贯穿银行业务的整个过程，并且利用大量的数据模型等工具对风险进行实时和定量的分析，在整体上提高了银行对风险的承受能力，并获取相应的风险回报。从国外金融业的实践来看，现代商业银行管理风险的普遍原则是：不消极回避风险，而是积极地度量风险、管理风险，并通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的风险回报。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。操作风险是指由于内部程序的不完善或失灵、人员和系统或外部事件导致损失的风险。信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务,从而使商业银行产生损失的潜在可能性。商业银行能否愿意承担并且妥善管理风险，直接决定银行的盈亏和生存。 商业银行风险管理概述 ****银行－信贷课件与电子化培训项目商业银行风险管理简介目录1商业银行风险管理趋势............................................................................................................4 风险管理是核心能力................................................................................................................4 银行风险控制最新进展.............................................................................................................4 全面风险管理.....................................................................................................................4 风险价值法(VAR)..............................................................................................................5 风险调整资本收益(RAROC)............................................................................................6 资产组合调整.....................................................................................................................8 传统信用风险管理方法.........................................................................................................8 国际商行信用风险管理趋势.................................................................................................9 2 新资本协议与风险管理..........................................................................................................11 巴塞尔新资本协议.................................................................................................................11 IRB 是风险管理的有效手段.................................................................................................12 各地区对新协议的落实情况................................................................................................13 银行资本管理的变化.............................................................................................................14 中国银行业如何跟进新协议................................................................................................15 3 全面风险管理最佳实践............................................................................................................17 信用风险管理.........................................................................................................................17 风险管理过程...................................................................................................................18 信用风险管理战略与政策..............................................................................................19 信用风险管理组织架构...................................................................................................20 信用风险管理流程...........................................................................................................21 信用风险分析工具...........................................................................................................23 信用风险管理信息系统...................................................................................................24 信贷文化和培训...............................................................................................................25 国际信用风险管理介绍...................................................................................................27 操作风险管理...........................................................................................................................36 操作风险内涵和特点.......................................................................................................36 操作风险的计量方法.......................................................................................................37 操作风险的管理框架.......................................................................................................39 我国商行操作风险管理思路..........................................................................................41 市场风险管理...........................................................................................................................43 市场风险管理的内容.......................................................................................................43 市场风险的计量方法.......................................................................................................44 市场风险控制体系...........................................................................................................48 ****银行－信贷课件与电子化培训项目商业银行风险管理简介1 商业银行风险管理趋势 风险管理是核心能力现代商业银行在全球经济活动中扮演的角色和承担的职能说明，风险管理能力是核心能力之一。面对日益多元与波动的全球金融市场，现代商业银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。商业银行面临的主要风险可以归纳为信用风险、操作风险和市场风险等。信用风险管理目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。市场风险是指因市场价格、利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。经过几十年的发展和实践，国际先进银行在风险管理方面已经逐步构建成了一个完整的风险管理体系。在这些国际先进银行内，风险管理的方法和理念已经日益形成一种文化，渗透进入员工的日常决策和行为。这种管理要求将信用风险、市场风险、操作风险等其他风险以及隐含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各业务单位纳入到统一的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。它可以简单用“348”的框架来描述。全面风险管理的八个要素为企业的四个目标服务；企业的各个层面要坚持同样的四个目标；每个层面都必须从八个要素进行风险管理。如在新的巴塞尔协议框架中，除传统的信用风险之外，还加强了对市场风险和操作风险管理的要求，并鼓励各大银行采取积极的、全面的风险管理方法。全面风险管理自然伴随着新的风险技术和模型的产生。继摩根银行推出信用矩阵模型之后，许多大银行和风险管理咨询及软件公司已